Zarządzanie ryzykiem walutowym

Głównym celem szkolenia jest poznanie istoty zarządzania ryzykiem walutowym, oraz zrozumienie wpływu kursów walutowych na politykę finansową organizacji. Na szkoleniu zostaną także zaprezentowane metody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym.

Program szkolenia

1. Kurs walutowy, charakterystyka rynków walutowych spot i forward, charakterystyka notowań kursów walut, transakcje walutowe na rynkach zagranicznych
2. Instrumenty rynku terminowego:
   • kontrakty forward i futures
3. Instrumenty rynku terminowego:
   • opcje call i put
4. Instrumenty rynku terminowego:
   • swapy walutowe CIRS
5. Arbitraż stopy procentowej pokryty na rynku terminowym – zysk bez ryzyka na rynku finansowym
6. Wewnętrzne techniki zabezpieczenia przed transakcyjnym ryzykiem walutowym
7. Zewnętrzne techniki zabezpieczenia przed transakcyjnym ryzykiem walutowym – osłona pozycji long (eksporter) i short (importer):
   • forward
   • proste strategie opcyjnie
   • złożone strategie opcyjnie
   • money market hedge
8. Wpływ błędów przy projektowaniu walutowej strategii hedgingowej na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa
9. Właściwa komunikacja dyrektora finansowego z właścicielami firmy w zakresie strategii hedgingowej - case study
10. Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą kontraktów swap, Forward Rate Agreement, cap, floor
11.  Wycena kontraktów pochodnych na kursy walut oraz stopy procentowe

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

• Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
• Ćwiczenia praktyczne w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym
• Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
• Sesje pytań

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl